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已知某证券的β系数等于l,则表明该证券( )。

单选题
2022-01-06 16:50
A、有非常低的风险
B、无风险
C、与金融市场所有证券平均风险一致
D、比金融市场所有证券平均风险大1倍
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正确答案
C

试题解析
β系数是反映个别股票要相对于平均风险股票的变动程度的指标。若某证券的B系数等于1,则表明它的风险与整个市场的平均风险相同。

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已知无风险报酬率为4%,整个证券市场的平均报酬率为12%,某公司股票的系数为2,则投资该股票的必要报酬率是:
β系数绝对值越小,表明证券或证券组合对市场指数的敏感性越强。(  )
证券市场线上,市场组合的β系数等于1。(  )
在证券组合运算中,如果计算投资于某证券的权数为负值则表明(  )。
假设证券市场禁止卖空交易,如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C,(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%;(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;(3)证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么,不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。(  )
证券组合的β系数等于构成该组合的各组成证券β系数的算术加权平均值,其中权重等于各组成证券在组合中的投资比重。(  )
经实验测定后得知,证券市场在某一时期的证券市场线近似于EP=0.06+0.09βP;基金A和B在该期间内的经营结果为:基金A的实际收益率=10%,基金A的β系数=0.8;基金B的实际收益率=15%,基金B的β系数=1.2。那么,(  )。
证券A和证券B收益率的相关系数等于零,说明证券A与证券B的收益率完全不相关。(  )
假设金融市场上无风险收益率为2%,某证券的β系数为1.5,预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该证券的预期收益率为(  )。
假设某证券组合由证券A和证券B组成,它们在组合中的投资比例分别为40%和60%,它们的β系数分别为1.2和0.8,则该证券组合的β系数为()。
不可分散风险的程度,通常用β系数来计量。作为整体的证券市场的β系数为1。
若某股票的β系数等于l,则下列表述正确的是(  )。
19 .已知某证券的β系数等于2,则表明该证券( )。
在证券市场线的右侧,惟一与单项资产相关的就是β系数,而β系数正是对该资产所含的风险的度量,因此,证券市场线一个重要的暗示就是“只有系统风险才有资格要求补偿”。
风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标,若β值大于1,则称该证券为()。
随着证券组合中证券数目的增加,证券组合的β系数将()。
已知某证券的β系数等于1,则表明( )。
已知某证券的β系数等于1,则表明该证券( )。
已知某证券的β系数等于1,则表明该证券()。
已知某证券的系数等于1,表明该证券()。
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