按照证券组合理论，随着资产种类在组合中数量的增加，不能有效地降低什么？

资本资产定价模型的核心思想是将投资组合引入到对风险资产的定价中来

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）

确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。

在Sharp的资本-资产定价模型的假设中认为，投资者一般对证券的下列哪几项具有相同的预期（）。

在资本定价模型中，每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合丁相同。（）

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）

在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。

1976年，（）突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论（APT）。

以下关于证券市场资本定价功能说法正确的有（　　）。 Ⅰ．证券的价格实际上是证券所代表的资本的价格 Ⅱ．证券的价格是证券市场上证券供求双方共同作用的结果 Ⅲ．证券市场提供了资本的合理定价机制 Ⅳ．能产生高投资回报的资本，相应的证券价格就高

资本资产定价模型和证券市场线最大的贡献在于（ ）。

证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）