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[判断题]不同偏好投资者所选择的最优证券组合仅在风的答案
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不同偏好投资者所选择的最优证券组合仅在风险投资金额占全部投资金额的比例上不同。（）
判断题
2022-01-03 06:17
A、正确
B、错误
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试题解析
掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。
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第七章证券组合管理理论
证券投资分析
感兴趣题目
证券组合管理的意义在于为各种不同类型的投资者提供（）。
投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的（）不同。
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（）。
如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（）。
不同偏好投资者所选择的最优证券组合仅在风险投资金额占全部投资金额的比例上不同。（）
( )是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值。
证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化
证券投资者构建证券投资组合的目的包括（）。
投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是（）。
无差异曲线反映的是投资者对于不同投资组合的偏好，在同一条无差异曲线上，不同点表示投资者对于不同证券组合的偏好不同。
如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（）。
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面对同一个有效边界，如果投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线倾斜程度大，那么投资者甲的最优投资组合一定（ ）。
组合投资理论认为，非系统风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，不同证券的这种非系统风险会相互抵消，使证券组合只具有系统风险。（ ）
组建证券投资组合时，个别证券选择是指（ ）。
证券组合管理的意义在于采用适当的方法选择多种证券作为投资对象，以达到投资收益最大化的目标。（ ）
证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%，（2）证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%。（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的（ ）。
对于偏好均衡型证券组合的投资者来说，为增加基本收益，投资于（ ）是合适的。
现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上（如图3-2所示）。特别地，（ ）。
图3-2 最优证券组合P
如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（ ）
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（ ）
组建证券投资组合时，个别证券选择上是指（ ）
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则()。
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。
当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。
投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。（）
证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债券、股票及存款单等。现代证券组合定价理论的内容包括（）。
在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则指的是（）。
最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（），是使投资者最满意的有效组合。
在资本定价模型中，每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合丁相同。（）
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图3-2 最优证券组合P