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资本资产定价模型的主要假设有()。

未知题
2022-01-03 18:55
A、A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B、B.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C、C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D、D.资本市场没有摩擦
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正确答案
A| B| C| D

试题解析

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资本资产定价模型中的一个重要假设是投资者根据(  )选择证券。
资本资产定价理论认为,除无风险资产外,资本市场线上任意两点对应的风险证券组合的构成相同。(  )
在资本资产定价模型的假设下,市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。(  )
资本资产定价模型中,投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合,所有投资者拥有各不相同的有效边界。(  )
证券组合理论表明,当证券收益不完全相关时,资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而(  )。
用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率(  )。
在资本资产定价模型所描述的均衡状态下,期望收益率相同而标准差不同的两个证券组合一定具有相同的β系数。(  )
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为(  )。
资本资产定价理论认为,当引入无风险证券后,有效边界为(  )。
根据资本资产定价模型,市场价格被低估的证券将会(  )。
(  )是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。
资本资产定价模型中的一个重要假设是投资者根据(  )选择证券。
在资本资产定价模型的理论框架下,假设市场是均衡的,则资本资产定价模型可以描述为(  )。
资本资产定价模型表明,证券组合承担的风险越大,则收益(  )
资本资产定价模型的核心思想是将投资组合引入到对风险资产的定价中来
基金管理公司的业务主要包括证券投资基金业务、特定客户资产管理业务和投资咨询业务。
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合;所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。()
证券公司从事资产管理业务要求具有3年以上证券自营、资产管理或者证券投资基金管理从业经历的人员不少于()人。
在Sharp的资本-资产定价模型的假设中认为,投资者一般对证券的下列哪几项具有相同的预期()。
在资本定价模型中,每个投资者按照各自的偏好购买各种证券,其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合丁相同。()
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