商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。

假设信用担保凭证（CDO）里有A和B两个债券，从单个债券看，A债券的违约概率是0.23，B债券的违约概率为0.16。如果B债券违约，则A债券也违约，那么A债券和B债券都不违约的概率是（）。

概率必须符合两个条件：一是所有的概率值都不大于1，二是所有结果的概率之和应等于1。（　　）

违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（  ）所有借款人的违约概率。

下列方法中，（ ）被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。

已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（）

（）是指债务人未能偿还到期债务的实际违约情况，违约概率是预计债务人不能偿还到期债务（违约）的可能性。

下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是（ ）。

一般来说，违约风险高的借款人可以比违约风险低的借款人支付较低的利率。

在估算违约风险暴露时，对于较长时间内的相似贷款和借款人，银行必须使用长期的违约加权平均的违约风险暴露。（）

违约风险暴露的估值应该反映，在违约发生前后，借款人可能的额外提款。（）

违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括()。