以下交易中属于股指期货跨期套利交易的是（　）。

[图1]

注：IF为沪深300股指期货代码，IH为上证50股指期货代码，IC为中证500股指期货代码。

下列关于沪深300股指期货交易指令的说法，正确的有（　）。

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（　）点。

某基金经理计划未来投入9 000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为12。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3 000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。

9月1日，沪深300指数为2 970点，12月到期的沪深300期货价格为3 000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。

沪深300现货指数为3 000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（）。

假设实际沪深300期指是2 300点，理论指数是2 150点，沪深300指数的乘数为300元／点，年利率为5%。若3个月后期货交割价为2 500点，那么利用股指期货套利的交易者，从一份股指期货的套利中获得的净利润是（）元。