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当股票投资期望收益率等于无风险收益率时,贝塔系数应该为()。

单选题
2022-03-05 13:39
A、大于1
B、等于1
C、小于1
D、等于0
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正确答案
D

试题解析

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当股票投资期望收益率等于无风险收益率时,贝塔系数应该为()。
无风险收益率为5%,市场组合的风除溢价为17%,某股票的贝塔系数是0.90,则该股票的投资者要求的收益率是()
某投资者打算购买A、B、C三只股票,该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:(1)股票A的收益率期望值等于0.05,贝塔系数等于0.6;(2)股票B的收益率期望值等于0.12,贝塔系数等于1.2;(3)股票c的收益率期望值等于0.08,贝塔系数等于0.8。据此决定在股票A上的投资比例为0.2,在股票B上的投资比例为0.5,在股票C上的投资比例为0.3,那么(  )。
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场组合的预期收益率为12%,市场的无风险收益率为()。
某公司股票β系数为0.5,无风险利率为10%,市场上所有股票的平均收益率为12%,该公司股票的风险收益率为( )。
假设市场的风险溢价是7.5%,无风险利率是3.7%,A.股票的期望收益为14.2%,该股票的贝塔系数是()。
某公司债券成本为10%,该公司股票风险较低,贝塔系数为0.2,无风险利率为5%。采用债券收益加风险溢价法,则普通股成本是()。
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2。如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为()。
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为( )。
A公司股票的β值为1.5,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11。那么,A公司股票期望收益率是()。
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无风险收益率为5%,市场期望收益率为10%的条件下:A证券的期望收益率为12%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为15%,β系数为1.2;那么投资者的投资策略为()
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