完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。 -题库考试答案搜索网

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。

多选题

2022-06-22 17:25

A、最小方差证券组合为40%×A+60%×B
B、最小方差证券组合为36%×A+64%×B
C、最小方差证券组合的方差为0.0576
D、最小方差证券组合的方差为0

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正确答案

B | C

试题解析

熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。

标签：第七章证券组合管理理论证券投资分析

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完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

假设A证券的预期报酬率为10％，标准差为12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％，A证券、B证券之间的相关系数为0．25，若各投资50％，则投资组合的标准差为（）。

假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。

假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%。B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，AB证券之间的相关系数为0.25，若各投资比例为50%，则投资组合的标准差为（）。

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。

计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。

某公司有两种证券，即证券A和证券B，证券A的预期报酬率为8%，标准差为10%，证券B的预期报酬率为12%，标准差为12%，则下列说法中正确的有()。

证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。

完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30％、期望收益率为l4％，证券8的标准差为25％、期望收益率为l2％，以下说法正确的是（　）

完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，那么证券组合50%A+50%B的方差为（）。

相关题目: 由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（　　）。; 假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（　　）; 假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（　　）; 由证券A和B形成的证券组合C的收益率总是介于证券A和证券B的收益率之间。（　　）; 完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（　　）。; 完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（　　）。; 证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（　　）。; 证券A和证券B收益率的相关系数等于零，说明证券A与证券B的收益率完全不相关。（　　）; 由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（　　）。; 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（）。; 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为（）。; 在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。; 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。; 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为（）。; 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（）。; 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券8的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（）。; 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。; 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（）。; 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为15%，证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为( )。; 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。

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