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假设无风险报酬率为4%,市场组合的必要报酬率为12%,标准差为20%。已知一股票的标准差为35%,它与市场组合的相关系数为0.5,则下列结果正确的有( )。

多选题
2022-07-10 20:43
A、该股票的贝塔系数为0.875
B、该股票的贝塔系数为0.035
C、该股票的必要报酬率为11%
D、该股票的必要报酬率为4.28%
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正确答案
A C

试题解析
贝塔系数=(35%×0.5)/20%=0.875;必要报酬率=4%+0.875×(12%-4%)=11%

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(1)计算该股票的必要报酬率。
(2)假设无风险报酬率上升到11%,计算该股票的报酬率。
(3)如果无风险报酬率仍为10%,但市场平均报酬率增加至15%,将怎样影响该股票的报酬率?

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假设无风险报酬率为4%,市场组合的必要报酬率为12%,标准差为20%。已知一股票的标准差为35%,它与市场组合的相关系数为0.5,则下列结果正确的有( )。
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