我公司向德国出口食品原料,如即期付款每吨报价EUR800,现德国进口商要求我方以美元和欧元报价,发货后3个月后付款。已知当日法兰克福外汇市场的汇价为:
即期汇率:1欧元=美元0.8515–0.85343个月远期汇率:升水:127/103
请问我方应如何报价?
解析:本题出口商原为即期收款贴水货币报价改为延期收款报价,我公司报价原则应为:
按即期收款的升水货币报价。如即期付款以美元报价,由于参考的是法兰克福外汇市场
的汇价,欧元视为本币。本币折外币按买入价折算。我方美元报价为:800×USD0.8534=USD682.72如外方延期付款,美元升水,3个月远期汇率为
买入价=0.8534-0.0103=0.8431 卖出价=0.8515-0.0127=0.8388,
我方的欧元报价为:682.72/0.8388=EUR813.92
延期3个月付款,我方美元报价应为每吨USD682.72,欧元报价应为每吨EUR813.92。
我公司向德国出口食品原料,如即期付款每吨报价EUR800,现德国进口商要求我方以美元和欧元报价,发货后3个月后付款。已知当日法兰克福外汇市场的汇价为:
即期汇率:1欧元=美元0.8515–0.85343个月远期汇率:升水:127/103
请问我方应如何报价?
投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值,建仓价格(EUR/USD)为1.345 0。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2120,该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.210 1。该投资者在现货市场万美元,在期货市场万美元。(不计手续费等费用)()。
投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。建仓价格(EUR/USD)为1.345 0。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.343 2。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.212 0,该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.210 1。该投资者在现货市场万美元,在期货市场万美元。()(不计手续费等费用)
某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.443 2,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.445 0。3个月后欧元兑美元即期汇率为1.412 0,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.410 1。因汇率波动该投资者在现货市场万美元,在期货市场万美元。()(不计手续费等费用)
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