关于跨期套利中事件冲击型套利，下列说法不正确的是（）。 -题库考试答案搜索网

关于跨期套利中事件冲击型套利，下列说法不正确的是（）。

单选题

2021-08-30 13:43

A、依据某一事件的发生建立买近卖远或买远卖近的跨期套利交易就是事件冲击型套利
B、当某个月份的空头或者多头受较大的资金推动或者仓单压力的影响，会导致这个月份的期货合约相对其他月份的期货合约价格产生资金性溢价或者仓单压力的贴水，这是一种跨期套利机会
C、总体来说，库存和进出口问题反映的都是中短期供求关系的差异变化，会导致月间价差出现一定程度的变化
D、如果是多头挤仓，可以进行买远期卖近期的反向套利

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正确答案

试题解析

如果是多头挤仓，可以进行买近期卖远期的正向套利，如果是空头挤仓，可以进行卖近期买远期的反向套利。

标签：期货投资分析(综合练习) 期货投资分析

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关于套利交易对期货市场的作用，下列说法正确的是（）。

跨市套利、跨期套利和跨品种套利是金融工程技术在金融工具交易方面的具体运用。（）

跨期套利是指在不同市场同时买入、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。（）

根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利和跨市套利四种。（）

跨期套利是围绕不同期货合约不同交割月份的价差而展开的。（）

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