下列关于两种证券组合的有效集的说法中，正确的是(　)。 -题库考试答案搜索网

下列关于两种证券组合的有效集的说法中，正确的是(　)。

多选题

2021-09-03 15:51

A、离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上扬
B、组合中投资于风险较大的证券比例大，组合的标准差就越大
C、最小方差以下的组合是无效的
D、最小方差组合点到最高顶期报酬率组合点的曲线是有效组合

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A@#@C@#@D

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标签：青岛理工大学财会与成本管理

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A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；8证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

下列关于名义利率与有效年利率的说法中，正确的是()

下列关于名义利率与有效年利率的说法中，不正确的是（　）。

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下列关于证券组合的说法正确的有()。

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①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是（　　）。; 下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（）; 下列关于两种证券组合的有效集的说法中，正确的是(　)。; 下列关于证券组合收益与风险的说法正确的是（）; 下列关于证券组合的说法正确的是（）; 关于解集的性质的下列说法正确的是( ); 关于凸集的下列说法正确的是( ); 关于证券组合管理方法，下列说法错误的是（）。; 下列关于报价利率与有效年利率的说法中，正确的是()。(2010年); 下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。; 关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。; 在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。（）; 下列关于大学的说法中，不正确的是（）。; 关于证券组合的风险，以下说法中正确的有（）; A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，下列结论中正确的有（）。

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