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根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

单选题

2021-09-17 22:47

A、企业融资杠杆率
B、行业因素
C、宏观经济周期因素
D、清偿优先性

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正确答案

D

试题解析

根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，清偿优先性等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

标签：第三章信用风险管理风险管理

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证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。

道路建筑工程的纯风险损失率表，可以根据（）等风险，分别制定相应的纯风险损失率表及风险损失率因子。

信用风险是指债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。

客户信用评价模型分为两类，数据模型和管理模型。

证券金融公司可以根据化解证券公司违约风险的需要，建立（）。

根据诺兰模型，在信息管理阶段，信息系统面向企业整个管理层次，从低层的事务处理到高层的预测与决策都能提供信息支持。

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甲于2000年在日本东京登记注册成立了一家进出口贸易公司。2002年，甲将该贸易公司的管理中心迁至中国上海市，并在北京、苏州、深圳上市开设营业所。根据我国法律的规定，甲公司的住所地为（　）。

狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

在金融领域，因借款人或市场交易对手违约而导致损失的风险属于信用风险。

违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括()。

相关题目: 死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据．计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率(即死亡率)，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0，08％、0.47％、0.86％，则3年的累计死亡率为（　　）。; 运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括（　　）。; （　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。; 根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，（　　）等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。; 假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（　　）; （　　）在2010年推出了“中国版的CDS”，即信用风险缓释合约和信用风险缓释凭证。; （　　）的风险管理技术适用于风险所致损失频率和程度低、损失在短期内可以预测以及最大损失不影响企业或单位财务稳定的情况。; 信用风险属于非系统风险，当证券发生信用风险时，投资股票比投资公司债券的损失大。; 在风险所致损失频率和程度低、损失在短期内可以预测以及最大损失不影响企业或单位财务稳定时可以采用的财务风险管理方法() [ 4 分 ]; 由于债务人或交易对手违约或其信用评级、履约能力降低而造成损失的风险是（）。; 通常在风险所致损失频率和程度低、损失在短期内可以预测以及最大损失不影响企业或单位财务稳定时采用（）的方法。; 根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。; ()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。; 某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。; 内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。; 2003年10月25日甲、乙两车在行驶中发生碰撞，甲车车损12万元，货物损失18万元;乙车车损8万元，货物损失12万元，甲、乙两车共损失50万元。经交通管理部门裁定：甲车负主要责任，承担经济损失的70%;乙车负次要责任，承担经济损失的30%。在此之前，甲、乙两车在2003年6月8日分别向保险公司投保了：(1)车辆损失险，保险金额分别为30万元、20万元;(2)第三者责任险，保险金额分别为20万元、50万元。保险期限为一年。
根据以上资料，回答下列问题：
根据车辆损失险和第三者责任险条款规定，甲车的保险公司不负赔偿责任的是()。; 信用风险是导致潜在损失的最主要因素。信用风险也称“对家风险”。（）; 2002年Autodesk公司提出建筑信息模型的概念。; 假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。; 假定1年期零息国债的无风险收益率为4%；1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（　　）。

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