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在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大化的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下令风险最小的资产组合,形成了有效市场前沿线。()

判断题
2021-12-23 21:14
A、正确
B、错误
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试题解析

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根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。( )
根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。
基金损失的可能性取决于基金资产的运作。投资基金的资产运作风险也包括系统性风险和非系统性风险。尽管基金通过组合投资分散风险,但基金的资产运作无法消灭风险。( )
()能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。
马科维茨指出在同一期望收益前提下,()的投资组合最为有效。
马科维茨认为在同一期望收益前提下,最为有效的投资组合( )。
证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起,以实现投资组合的优化
假设某基金的投资政策规定基金在股票、债券、现金上的正常投资比例分别是80%、15%、5%,但是基金季初在股票、债券和现金上的实际投资比例分别是70%、20%、10%,股票指数、债券指数、银行存款利率当季度的收益率分别是10%、4%、1%,那么该资产配置贡献为( )资产配置( )。
基金通过汇集众多中小投资者的小额资金,形成较大的资金实力,将资产分别配置到股票、债券等多种资产上,通过有效的资产组合降低投资风险是指基金的()特点。
行为组合理论实际构建的资产组合是基于对不同资产的风险程度的认识以及投资目的所形成的一种金字塔式的资产组合。金字塔的每层都对应着投资者特定的投资目的和风险特征。投资者通过综合考察以下哪些方面来选择符合个人愿望最优投资组合()。 I 现有财富 Ⅱ投资的安全性 Ⅲ期望财富水平 Ⅳ达到期望水平的概率
证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地()。
证券投资基金能够通过有效的资产组合最大限度地( )。
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已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%,无风险证券F的收益率为4%,并且证券市场允许卖空,如果你将持7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F,并期望获得24%的投资收益率,那么(  )。
在证券组合管理中,投资目标是指投资者在承担一定风险的前提下,期望获得的投资收益率。(  )
已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%,无风险证券F的收益率为4%,并且证券市场允许卖空,如果你将7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F,并期望获得24%的投资收益率,那么(  )。
构建证券组合的基本目的是为了实现在一定风险状态下投资收益最大化。(  )
如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为(  )。
投资组合的收益就是组成资产组合的各种资产的预期收益的加权平均数,投资组合风险是组成资产组合的各种资产的风险的加权平均数。
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当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时,风险资产的投资比例随之下降;反之则上升。()
当风险资产收益率上升时,风险资产的投资比例随之上升。如果风险资产市场继续上升,投资组合保险策略将取得优于买入并持有策略的结果。()
()资产配置策略是以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为基础,构造一定风险水平上的资产比例,并保持长期不变。
资产配置是指根据投资需求将投资基金在不同()之间进行分配,通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。
资产配置过程是在投资者的风险承受能力与效用函数的基础上,根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系,在可承受的风险水平上,构造能够提供()的资金配置方案的过程。
从实际的投资需求看,资产配置的目标在于以()为基础,决定不同资产类别在投资组合中所占比重,从而降低风险,提高投资收益,消除投资人对收益所承担的不必要的额外风险。
恒定混合策略对资产配置的调整基础在于资产收益率的变动或者投资者的风险承受能力变动。()
资产配置的目标在于以()为基础,决定不同资产类别在投资组合中所占比重,从而降低风险,提高投资收益。
如果资产组合的系数为2,市场组合的期望收益率为10%,资产组合的期望收益率为20%,则无风险收益率为()。
市场组合的期望收益率为10%,国债的收益率为5%,该资产组合的期望收益率为20%,资产组合的风险系数为()。
在下列资产定价模型中,哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系()。

某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种资产组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。
要求:
(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。
(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率。
(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率。
(5)比较甲乙两种资产组合的β系数,评价它们的投资风险大小。

根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。
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