股权类期货是以（　）为基础资产的期货合约。

Ⅰ．单只股票

Ⅱ．利率期货

Ⅲ．股票组合

Ⅳ．股票价格指数

在股指期货交易中，期价高估是股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格。（）

以下交易中属于股指期货跨期套利交易的是（　）。

[图1]

注：IF为沪深300股指期货代码，IH为上证50股指期货代码，IC为中证500股指期货代码。

8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日的股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应（　）期货合约进行套期保值。

1月1日，某人以420美元的价格卖出一份4月份的标准普尔指数期货合约，如果2月1日该期货价格升至430美元，则2月1日平仓时将（　）。（一份标准普尔指数期货单位是250美元，不考虑交易费用）

股票指数期货和股票期货的合约标的物是不同的，股票期货合约的对象是单一的股票，而股指期货合约的对象是代表一组股票价格的指数。（　）

4月1日，3个月后交割的股指期货对应的现货指数为1400点，若借贷利率差为0.5%，期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%，则该期货合约期现套利的无套利交易区间的上下幅宽为（　）点。（采用单利计算法）

某基金经理计划未来投入9 000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为12。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3 000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。

某年6月的S＆P500指数期货为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S&P500指数期货为（）点。

假设实际沪深300期指是2 300点，理论指数是2 150点，沪深300指数的乘数为300元／点，年利率为5%。若3个月后期货交割价为2 500点，那么利用股指期货套利的交易者，从一份股指期货的套利中获得的净利润是（）元。