某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值为（）美元。
2005年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元／吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元／吨，期权费为60美元／吨。据此回答以下两题。
如果11月初，铜期货价格下跌到3400美元／吨，企业执行期权。该策略的损益为（）美元／吨（不计交易成本）。5月10日，某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌，于是以3000美元／吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时，为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失，于是以60美元／吨的权利金，买入9月份执行价格为2950美元／吨的铜看涨期权合约。到了9月1日，期货价格涨到3280美元／吨，若该企业执行期权，并按照市场价格将期货部位平仓。
若到了9月1日，期货价格下跌到2800美元／吨，若企业选择放弃期权，然后将期货部位按照市场价格平仓，则该企业在期货、期权市场上的交易结果是（）。（忽略佣金成本）
某交易者以100美元/吨的价格买入一张3个月期的铜看涨期权，执行价格为3800美元/吨，期权到期时，标的期铜价格为3950美元/吨，该交易者的损益平衡点为（ ）美元/吨。（不考虑交易费用和现货升贴水变化）
当看跌期权的执行价格低于当时标的物的市场价格时，该期权为实值期权。（ ）
2016年3月，某企业以1.1069的汇率价格买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093，权利金为每欧元0.020美元。如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为每欧元0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为每欧元（ ）美元。
2016年3月，某企业以1.1069的汇率价格买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093，权利金为每欧元0.020元。如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为每欧元0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为每欧元（ ）美元。
某投资者在5月份以4美元／盎司的权利金买入一张执行价为360美元／盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3.5美元／盎司卖出一张执行价格为360美元／盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元／盎司。
2005年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元／吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元／吨，期权费为60美元／吨。据此回答以下两题。
如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元／吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元／吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元／吨。免费的网站请分享给朋友吧