某交易者在4月份以4.97港元／股的价格购买一张9月份到期、执行价格为80.00港元／股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元／股的价格卖出一张9月份到期，执行价格为87.5港元／股的该股票看涨期权（不考虑交易费用），交易者通过该策略承担的最大可能亏损为()港元／股。

2月份到期的执行价格为380美分／蒲式耳的玉米期货看涨期权(A)，其标的玉米期货价格为360美分／蒲式耳，权利金为25美分／蒲式耳；3月份到期的执行价格为390美分／蒲式耳的玉米期货看涨期权(B)，该月份玉米期货价格为380美分／蒲式耳，权利金为30美分／蒲式耳。比较A、B两期权的时间价值（）。

某交易者在4月份以4.97港元／股的价格购买一张9月份到期，执行价格为80.00港元／股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元／股的价格卖出一张9月份到期，执行价格为87.5港元／股的该股票看涨期权（不考虑交易费用），交易者通过该策略承担的最大可能亏损为（）港元／股。

2016年3月，某企业以1.1069的汇率价格买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093，权利金为每欧元0.020美元。如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为每欧元0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为每欧元（　）美元。

某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破（　）点或恒指上涨（　）点时该投资者可以盈利。

2016年3月，某企业以1.1069的汇率价格买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093，权利金为每欧元0.020元。如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为每欧元0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为每欧元（　）美元。

如果投资者在3月份以600点的权利金买入一张执行价格为21 500点的5月份恒指看涨期权，同时，又以400点的期权价格买入一张执行价格为21 500点的5月份恒指看跌期权。则看涨期权和看跌期权的损益平衡点（不计交易费用）分别为（）。

某投资者判断大豆价格将会持续上涨，因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为600美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为10美分／蒲式耳，则当市场价格高于（）美分／蒲式耳时，该投资者开始获利。

某投资者在5月份以4美元／盎司的权利金买入一张执行价为360美元／盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3.5美元／盎司卖出一张执行价格为360美元／盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元／盎司。

6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。该投资者的损益平衡点是（）点。