假设美国1年期国债收益率为2%，中国1年期国债收益率为3%；人民币兑美元即期汇率为6.15，1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元，投资于中、美1年期国债，理论上，1年后其最高收益为（）万美元（小数点后保留两位小数）。 -题库考试答案搜索网

假设美国1年期国债收益率为2%，中国1年期国债收益率为3%；人民币兑美元即期汇率为6.15，1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元，投资于中、美1年期国债，理论上，1年后其最高收益为（）万美元（小数点后保留两位小数）。

单选题

2021-12-26 22:59

A、2
B、3
C、3.84
D、2.82

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C

试题解析

标签：第七章金融期货分析期货投资分析

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某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。

以下不能作为CBOT30年期国债期货交割的是（）。

下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。

假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

假定1年期零息国债的无风险收益率为4%；1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（　　）。

假定某人花8000元买了一年期，利息率为4％，面值为9000元的国债，则该国债的到期收益率为()

假定某人花8000元买了一年期，利息率为4％，面值为9000元的国债，则该国债的到期收益率为（）

某上市公司2013 年的β系数为1.24，短期国债利率为3.5%。市场组合的收益率为8%，对投资者投资该公司股票的必要收益率是（）。

某公司普通股的贝塔系数为1．25，此时－年期国债利率为6％，市场上所有股票的平均风险收益率8％，则该股票的资本成本为（）。

假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格99-02。当日30年期国债期货合约结算价为98-16，则该投资者当日盈亏状况（不考虑手续费、税金等费用）为（）美元。

乙公司普通股的β系数为1.25，此时一年期国债利率为6%，市场上所有股票的平均风险收益率8%，则该股票的资本成本为（　）。

乙公司普通股的β系数为1.25，此时一年期国债利率为6%，市场上所有股票的平均风险收益率8%，则该股票的资本成本为（　）。

相关题目: 购买1年期国债属于长期投资。; 某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.060 45元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.065 32元，转换因子为1.037 3。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是()。; 某机构卖出中国金融期货交易所5年期国债期货20手（合约规模为100万元／手），卖出价格为97700元，若当天合约的结算价格为97640元，此时该机构的浮动盈亏是（）元。; 某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.060 45元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.065 32元，转换因子为1.037 3。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。; 以下属于中国金融期货交易所上市的5年期国债期货合约（最小变动价位0.005个点）可能出现的报价有（）。; 目前，中国金融期货交易所推出了（）年期国债期货。; 我国10年期国债期货的可交割国债为合约到期日首日剩余期限为（　）年的记账式付息国债。; 中国金融期货交易所5年期国债最便宜可交割券的票面利率为2.5%，则其转换因子（　）。; 某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.06045元；5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的全价为100元，基点价值为0．06532元，转换因子为1.0373，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（　）。; 我国10年期国债期货合约的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为10年的记账式附息国债。（）; 当预期未来长期收益率相对于短期收益率将上升时，投资者适宜在芝加哥期货市场卖出美国中长期国债期货合约，同时买入欧洲美元期货合约进行跨品种套利。（）; 当成交价格为92时，3个月欧洲美元期货和1 000 000美元面值的国债期货的买方，将会获得的实际收益率分别是（）。; 中国金融期货交易所5年期国债期货交易可参与交割的国债剩余年限为（）。; 中国金融期货交易所推出的国债期货仿真交易设置的保证金比例较低，最低为合约价值的1％。（　　）; 假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（　　）。[2006年11月真题]; 在中金所5年期国债期货可交割债券中，转换因子小于1的是（　　）。; 假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%，则该债券的转换因子（）。; 假设美国1年期国债收益率为2%，中国1年期国债收益率为3%；人民币兑美元即期汇率为6.15，1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元，投资于中、美1年期国债，理论上，1年后其最高收益为（）万美元（小数点后保留两位小数）。; 短期国债通常采用贴现方式发行，到期按照面值进行兑付。某投资者购买面值为100000美元的1年期国债，年贴现率为6%，1年以后收回全部投资，此投资者的收益率（）贴现率。; 民生银行2006.06推出一期外汇理财产品产品，投资期：1年期，挂钩标的：美元6个月LIB.OR，协议收益率：如果到期日前倒数第二个伦敦工作日6个月美元LIB.OR大于0.5%，年收益率为5.12%；否则为0%。付息/收益率说明：1.单利。2..付息方式：到期支付。如果投资10000美元，到期日客户税前投资收益可能出现什么情况（）。

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