我国股票现货市场没有卖空机制，因此目前推出股指期货交易的条件尚不成熟。（）
假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6%，且预计1个月后可收到1万元的现金红利。
假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）。
在股指期货交易中，期价高估是股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格。（）
以下交易中属于股指期货跨期套利交易的是（ ）。
[图1]
注：IF为沪深300股指期货代码，IH为上证50股指期货代码，IC为中证500股指期货代码。
股指期货套期保值可以回避股票组合的（ ）。
当股指期货市场价格明显高于其理论价格时，可通过买入股指期货、同时卖出对应股票组合进行套利交易。（ ）
股票指数期货和股票期货的合约标的物是不同的，股票期货合约的对象是单一的股票，而股指期货合约的对象是代表一组股票价格的指数。（ ）
某基金经理计划未来投入9 000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为12。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3 000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。
免费的网站请分享给朋友吧