期现套利是指当期货价格与现货价格的价差发生不合理变化时,在两个市场进行反向交易,从而利用价差变化获利的行为。()
3月1日,国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.113 0,而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.119 0,因此该交易者以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货,并同时在即期外汇市场换入1 000万美元。4月1日,现货和期货价格分别变为6.114 0和6.118 0,交易者将期货平仓的同时换回人民币,从而完成外汇期现套利交易。则该交易者()。(美元兑人民币期货合约规模10万美元,交易成本忽略不计)
在8月和12月黄金期货价格分别为940美元/盎司和950美元/盎司时,某套利者下达“买入8月黄金期货,同时卖出12月黄金期货,价差为10美元/盎司”的限价指令,()美元/盎司是该套利者指令的可能成交价差。
当股指期货市场价格明显高于其理论价格时,可通过买入股指期货、同时卖出对应股票组合进行套利交易。( )
跨品种套利,是指利用相互关联的商品的期货合约之间的不合理价差进行的套利。( )
大量的期货套利交易在客观上使期货合约之间的价差关系趋于()。
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