关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。 -题库考试答案搜索网

关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。

单选题

2022-01-02 06:55

A、上行乘数＝1＋上升百分比
B、上行乘数=1/下行乘数
C、假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比）
D、期权价值C＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率

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正确答案

A

试题解析

标签：金融期权

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对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（）

利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。

某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为()。

关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（　）。

关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。

下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。

对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（）

对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（　）

对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（）

期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。

在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。

下列关于金融期权的定义说法正确的有()。 ①期权是指其持有者能在规定的期限内按交易双方商定的价格购买或出售一定数量的基础工具的权利 ②金融期权是指以金融工具或金融变量为基础工具的期权交易形式 ③期权的买方以支付一定数量的期权费为代价而拥有了这种权利，但不承担必须买进或卖出的义务 ④期权的卖方则在收取了一定数量的期权费后，在一定期限内必须无条件服从买方的选择并履行成交时的允诺

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