假设在间接报价法下,欧元/美元的报价为1.3626,则在美元报价法下,1美元可以兑换()欧元。
假设2006年1月10日,某外汇投资者持有10万美元,拟办理一年期定期存款。经个人理财师建议,该外汇投资者按照0.9887:1(美元兑欧元)的价格将美元卖出,买入欧元,将欧元办理一年期定期存款,到期时再买回美元。假设美元的一年期定期存款利率为0.8125%,欧元的一年期定期存款利率为1.8725%。
(1)2007年1月10日美元兑欧元的汇率为0.9775:1;
(2)2007年1月10日美元兑欧元的汇率为1.0075:1。
请问在上述两种情况下该投资者的收益分别为多少?并请分析其风险。
我公司向德国出口食品原料,如即期付款每吨报价EUR800,现德国进口商要求我方以美元和欧元报价,发货后3个月后付款。已知当日法兰克福外汇市场的汇价为:
即期汇率:1欧元=美元0.8515–0.85343个月远期汇率:升水:127/103
请问我方应如何报价?
投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值,建仓价格(EUR/USD)为1.345 0。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2120,该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.210 1。该投资者在现货市场万美元,在期货市场万美元。(不计手续费等费用)()。
投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。建仓价格(EUR/USD)为1.345 0。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.343 2。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.212 0,该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.210 1。该投资者在现货市场万美元,在期货市场万美元。()(不计手续费等费用)
某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.443 2,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.445 0。3个月后欧元兑美元即期汇率为1.412 0,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.410 1。因汇率波动该投资者在现货市场万美元,在期货市场万美元。()(不计手续费等费用)
2016年3月,某企业以1.1069的汇率价格买入CME的9月欧元兑美元期货,同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权,执行价格为1.1093,权利金为每欧元0.020美元。如果9月初,欧元兑美元期货价格上涨到1.2863,此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为每欧元0.001美元,企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为每欧元( )美元。
2016年3月,某企业以1.1069的汇率价格买入CME的9月欧元兑美元期货,同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权,执行价格为1.1093,权利金为每欧元0.020元。如果9月初,欧元兑美元期货价格上涨到1.2863,此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为每欧元0.001美元,企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为每欧元( )美元。
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