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[单选题]市场风险修正案设定了五类债券的资本要求，的答案
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市场风险修正案设定了五类债券的资本要求，其中的其他合格发行人不包括（）。
单选题
2022-01-05 12:59
A、至少两家由国家监管当局制定的评级机构对该证券评级为投资级
B、一家评级为投资级，且国家监管当局指定的任意另一家评级机构的评级不低于投资级
C、一家评级未到投资级，但国家监管当局指定的任意另一家评级机构评级不低于投资级别
D、得到监管部门认可，未评级但银行认定投资级别资质，且在监管部门认可的证交所上市
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C
试题解析
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ICBRR银行风险与监管国际证书考试
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经济资本是监管部门设定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。（ ）
下列那个数量不是市场风险资本协议修正案中所规定的数量（）。
市场风险修正案设定了五类债券的资本要求，其中的其他合格发行人不包括（）。
用高级计量法计量商业银行操作风险监管资本，其风险敏感程度较高。
从风险成因上分析，银行的损失主要来源于信用风险、市场风险、操作风险和其他风险，其中（）是指借款人或债务人不能按期偿还银行债务形成的风险。
从风险成因上分析，银行的损失主要来源于信用风险、市场风险、操作风险和其他风险，其中()是指借款人或债务人不能按期偿还银行债务形成的风险。
一般市场风险资本要求包括一般风险价值与（）。
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）
下面包括在市场风险修正案中的其他证券或发行人的是（）。
从国际先进银行的市场风险管理实践看，（ ）属于市场风险报告具有的形式。
《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括（）。
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商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（ ）。
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中资本收益率的计算公式为（ ）。
（ ）是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括（ ）。
针对VaR计算，下列属于国际清算银行市场风险资本协议修正案所规定的（ ）。
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，但不纳入操作风险监管资本计量。
目前我国商业银行经济资本的计量范围一般包括信用风险、市场风险、操作风险和合规风险。
风险监管分为审慎监管、资本监管和风险为本的监管三个阶段。
期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度，应当建立动态的风险监控和资本补足机制，确保净资本等风险监管指标持续符合标准。（）
商业银行市场风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额下列属于风险限额的是（）。
内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行信用风险监管资本的计量方法，也是商业银行对其信用风险进行（）的基本工具。
内部评级法通过估计各类信用风险暴露的（）等风险要素，并按照一定的函数关系计算监管资本要求，以实现商业银行对信用风险的计量。
《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。()
银行开展债券投资业务既面临市场风险，也面临信用风险和操作风险。（）
商业银行将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素时，其保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的（）。
总资本/（信用风险+市场风险+操作风险）=资本充足率＞8%的公式正确地描述了最低资本充足率的计算公式及监管要求（）。
巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括鼓励银行通过风险缓释技术提高监管资本要求。（）
《商业银行风险监管核心指标（试行）》中规定，单－集团客户授信集中度为最大－家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于()。(《商业银行风险监管核心指标（试行）》第9条)
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