首页/ 题库 / [判断题]在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连的答案

在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。

判断题
2022-01-14 23:56
A、正确
B、错误
查看答案

正确答案
正确

试题解析
B-S-M定价模型有以下6个基本假设:①标的资产价格服从几何布朗运动;②标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空;③期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借人或贷出资金;④标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃;⑤标的资产的价格波动率为常数;⑥无套利市场。

标签: 衍生品定价
相关题目
资本资产定价模型中的“共同期望假设”的含义是(  )。
资本资产定价模型可用于寻找价格偏离价值的资产。(  )
在资本资产定价模型中,投资者的个人偏好习性(  )。
在资本资产定价模型(CAPM)中,度量了(  )。[2008年11月真题]
根据资本资产定价模型,市场价格被低估的证券将会(  )。
为适应房地产市场波动,某房地产开发企业通过增加成本利润率来确定其商品房销售价格,该定价方法为认知价值定价法。(  )
下列有关资本资产定价模型的表述中,错误的是()。
在场外衍生品市场中,()是交易规模最大的。这是由于它具 有其他场外衍生品所不具有的特征。
在资本资产定价模型的理论框架下,假设市场是均衡的,则资本资产定价模型可以描述为(  )。
特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型。
资本资产定价模型的核心思想是将投资组合引入到对风险资产的定价中来
在资本资产定价模型中,β系数表示()。
在金融衍生品市场交易主体中,利用不同市场上的定价差异,同时在两个或两个以上的市场中进行衍生品交易,以获取无风险收益的是()。
企业贷款的价格领导模型定价法中贷款利率决定于()。
为适应房地产市场波动,某房地产开发企业通过增加成本利润率来确定其商品房销售价格,该定价方法为认知价值定价法。()
提出资本资产定价模型(CAPM)是()。
采用成本比例定价法时,不受发行折扣率波动影响的因素有()。
1976年,()突破性地发展了资本资产定价模型,提出套利定价理论(APT)。
下列不属于资本资产定价模型基本假定的是( )。
关于资本资产定价模型的基本假定的说法()是错误的。
广告位招租WX:84302438

免费的网站请分享给朋友吧