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[单选题]某个证券的市场风险贝塔，等于（）的答案
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某个证券的市场风险贝塔，等于（）
单选题
2022-02-21 22:05
A、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
B、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差
C、该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差
D、该证券收益的方差除以市场收益的方差
E、以上各项均不准确
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A
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经济学
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为什么高贝塔值证券被称为进取性证券？为什么低贝塔值证券被称为防守性证券？
某个证券的市场风险贝塔，等于（）
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某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0．05，贝塔系数等于0．6；(2)股票B的收益率期望值等于0．12，贝塔系数等于1．2；(3)股票c的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8。据此决定在股票A上的投资比例为0．2，在股票B上的投资比例为0．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么（ ）。
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由于整体宏观经济的波动或者证券市场政策变动等因素造成的市场整体的波动是基金投资风险中的（）。
证券市场上的资金供给者是( )。（2012年试题）
假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A.股票的期望收益为14.2%，该股票的贝塔系数是()。
若无风险利率是5%，市场风险溢价是8.4%，贝塔系数为 1.3，则权益资本成本等于( )
假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（ ）。
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无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为（ ）。
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（ ）以资本市场线为基础，其数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。
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在CAPM模型的理论框架下，假设市场的期望收益是15%，无风险收益是8%，证券XYZ的期望收益是18%，证券XYZ的贝塔值为1.5,那么下列哪个说法正确：（）
所谓证券市场的高风险主要就是指市场风险。因此，市场风险又称为证券交易的()。
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套利组合模型在资源配置方面的一项重要应用，就是根据对市场走势的预测来选择具有不同贝塔系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险。（）
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
任何一只证券的预期收益等于风险收益加上风险补偿。（）
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证券市场素有"经济晴雨表"之称，它既表明证券市场是宏观经济的先行指标，也表明宏观经济的走向决定了证券市场的长期趋势。（）
证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的（）全部销售给（）的风险
已知AL=01000001B，执行指令“OR AL，20H”后，AL等于多少？
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已知市场无风险收益为6%，市场风险溢价为11%，以下是股票实际回报率和贝塔值：A实际11.5%，贝塔1.1，B实际12.5%贝塔1.2，C实际9.8%贝塔0.85，以下哪项是正确的（）
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贝塔系数的经济学含义包括()。 I 贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同 Ⅱ 贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ 贝塔系数是衡量系统风险的指标 Ⅳ 贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性
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