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[单选题]市场风险修正案发布的返回检测的独立框架使的答案
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市场风险修正案发布的返回检测的独立框架使用的参数包括（）。
单选题
2022-03-11 16:29
A、持有期一天，每天进行回测，使用最近120个交易日数据
B、持有期一天，每月进行回测，使用最近250个交易日数据
C、持有期一天，每季进行回测，使用最近250个交易日数据
D、持有期一天，每季进行回测，使用最近360个交易日数据
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C
试题解析
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ICBRR银行风险与监管国际证书考试
感兴趣题目
1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）
下面包括在市场风险修正案中的其他证券或发行人的是（）。
从国际先进银行的市场风险管理实践看，（ ）属于市场风险报告具有的形式。
《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括（）。
风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括()。(《商业银行风险监管核心指标（试行）》第13条)
与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。
与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。
与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ ）。
商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。
商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。
商业银行面临的市场风险主要包括利率风险和汇率风险两种。
我国现行的商业银行风险监管核心指标中，用于衡量流动性风险的指标包括（）
相关题目
根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括（ ）。
针对VaR计算，下列属于国际清算银行市场风险资本协议修正案所规定的（ ）。
商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，但不纳入操作风险监管资本计量。
目前我国商业银行经济资本的计量范围一般包括信用风险、市场风险、操作风险和合规风险。
银行风险经理包括内设风险经理与派驻风险主管（经理），也包括专职审议人、独立审批人。
商业银行应当对市场风险实施限额管理，市场风险限额包括（）、风险限额及止损限额等。
银监会发布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》中将商业银行风险监管核心指标分为三个层次，包括（）。
商业银行风险监管核心指标分为()。(《商业银行风险监管核心指标（试行）》第6条)
商业银行风险监管核心指标中，风险水平类指标包括（）。
我国《商业银行法》在银行资本方面规定信用风险和市场风险的权重使用标准法。()
根据银行间市场风险的性质和来源不同，风险类型包括法规风险，以及（）。
在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向、以及风险管理能力。它包含的环节有（ ）
（），巴塞尔银行监管委员会首次发布了《操作风险管理》文件，将操作风险正式纳入了新巴塞尔协议的三大风险中。
市场风险修正案发布的返回检测的独立框架使用的参数包括（）。
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是（）。
商业银行风险监管核心指标分为（ ）。(《商业银行风险监管核心指标（试行）》第6条)
《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，商业银行风险监管核心指标应（）数据。
根据我国《商业银行风险监管核心指标（试行）》，商业银行风险监管核心指标分为（）
《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，商业银行应按照规定口径（）风险监管核心指标。
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