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债券久期是指（）。

单选题

2022-05-20 14:35

A、债券的到期时间
B、债券的剩余到期时间
C、一只债券贴现现金流的加权平均到期时间
D、债券利息

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正确答案

C

试题解析

为了全面反映债券现金流的期限特性，美国学者麦考利于1938年引入久期的概念，将其定义为债券本息所有现金流的加权平均到期时间，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。

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下列关于债券久期的说法，正确的是（）。

某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

零息债券的久期等于其到期期限。（）

零息债券的久期（）它到期的时间相比。

零息债券的修正久期（）其剩余到期时间。

附息债券的麦考利久期()其到期期限;对于零息债券而言，麦考利久期()其到期期限。

( )是指高于债券面额的价格发行的债券。

剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率相同，票面利率不同的债券，票面利率较低的债券，修正久期较大。（）

债券久期是指（）。

债券的久期是指（）。

债券久期是指()。

债券久期是指（）。

相关题目: 债券的计息期周期对久期没有影响。（　　）; 以下关于债券久期的说法，正确的有()。; 以下关于债券久期的说法，正确的是（）。; 修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示（）变化引起的债券价格变动的幅度。; 关于债券久期，下列说法正确的有（　　）。; 相对麦考莱久期，修正久期更能直观地反映债券价格对利率的敏感性。（　　）; 已知某债券的久期为2.5年，票面利率为6%，市场必要收益率为8%，那么该债券修正久期为（　　）。; 债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是（　　）。[2009年5月真题]; 某客户咨询有关债券久期的问题，若其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性（　　）。[2008年5月真题]; 一般情况下（不考虑零息债券的情形），债券的到期期限总是（　　）久期。; 由三种债券构成的证券组合中，三种债券的比例分别为20%、20%和60%，久期分别为3.8年、4.0年和4.6年。这个证券组合的久期为（　　）年。; 假设现在有一种赎回价格是1100元的可赎回债券以1000元的价格出售。如果利率上升1％，债券价格将会降至950元。如果利率下降1％，债券价格会升至1050元，该可赎回债券的有效久期是（　　）年。; 零息债券的久期等于它的（　　）。; 如果债券的修正久期为8，当到期收益率上升20个基点时，债券的价格将（　　）。; 附息债券的久期等于其剩余期限。（　　）; 如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（）。; 下列关于债券久期说法，正确的是（）; 某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格(); 在相同的到期日下，零息票债券久期值（）折价债券久期值。; 影响债券久期的因素有（）。

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