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远期利率协议交易中,若参照利率为5.37%,协议利率为5.36%,利息支付天数为90天,假定天数基数为360天,名义借贷本金为1000万元,则现金结算额为(  )。

单选题
2021-07-17 18:06
A、246.7元
B、308.6元
C、123.5元
D、403.3元
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A

试题解析

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试述远期外汇综合协议与远期利率协议的区别和联系。
远期利率协议是指按照约定的名义本金,交易双方在约定的未来日期交换支付(  )的远期协议。 Ⅰ.浮动利率 Ⅱ.固定利率 Ⅲ.实际利率 Ⅳ.名义利率
什么是远期利率协议?远期利率协议有什么作用?

假定有一张票面面值为1000元的公司债券,票面利率为10%,5年后到期。

(1)若市场利率是12%,计算债券的价值。(   )

某公司于2009年1月1日发行票面年利率为5%,面值为100万元,期限为5年的长期债券,每年支付一次利息,当时市场年利率为3%。公司所发行债券的发行价格为()万元。
某公司于2009年1月1日发行票面年利率为5%,面值为100万元,期限为5年的长期债券,每年支付一次利息,当时市场年利率为3%。公司所发行债券的发行价格为()万元。
甲公司于2014年1月1日发行5年期,分期付息、到期还本的公司债券,每年12月31日支付当年度利息。该公司债券票面年利率为5%,面值总额为300000万元,发行价格总额为313347万元;支付发行费用120万元,发行期间冻结资金利息收益为150万元。假定该公司每年年末采用实际利率法确认利息费用,实际年利率为4%。2015年12月31日该应付债券的账面余额为()万元。
如果未来利率上升,远期利率协议的买方实际支付的利率水平为协议利率。()
FRA中的协议利率通常称为远期利率,即未来时刻开始的一定期限的利率。例如,1x4远期利率,表示1个月之后开始的期限为4个月的远期利率;3x6远期利率,表示3个月之后开始的期限为6个月的远期利率。
远期利率协议是指按照约定的实际本金,交易双方在约定的未来日期交换支付浮动利率和固定利率的远期协议。()
若某年通胀率为2%,年利率为1.5%,则实际利率为()
伦敦金融市场的利率为2%(年率),纽约金融市场的利率为5%(年率),英镑和美元的即期汇率为:£1=US$1.3600,根据利率平价理论,英镑兑美元一年期远期汇率是多少?
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某银行近期推出两款外汇结构性存款理财产品。A产品的名义收益率为5%,协议规定的利率区间为o~4%;B产品的名义收益率为6%,协议规定的利率区间为0~3%,其他条件相同。假设一年中有240天中挂钩利率在o~3%之间,60天的利率在3%~4%之间,其他时间利率则高于4%。关于A、B两款产品,说法正确的有( )。 
下列叙述中,属于远期利率协议交易的特点的是( )。
若A产品的名义收益率为4%,协议规定的利率区间为0~4%,假设一年按360天计算。有240天中挂钩利率在0~3%之间,60天中挂钩利率在3%~4%之间,其他时间利率则高于4%。则该产品的实际收益率为(  )。
远期利率协议交易中,若参照利率为5.37%,协议利率为5.36%,利息支付天数为90天,假定天数基数为360天,名义借贷本金为1000万元,则现金结算额为(  )。
某债券面值为100元,票面利率为12%,期限3年,每半年支付一次利息。若市场利率为12%,债券发行价格( )。
当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为(  )元。
一个基于不支付红利的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月期无风险利率为年利率5%。假定远期价格为43美元,套利者以5%的无风险年利率借人40美元,买一只股票,并在远期市场上做空头(3个月后卖出股票)。该套利者在3个月内的收益为(  )。
在利率下限协议中,如果市场参考利率低于利率下限,则卖方向买方支付市场利率低于协定利率下限的差额。(  )
假设某日美元兑人民币即期汇率为6.1972,人民币1个月期上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.3640%,美元1个月期(实际天数为30天)伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1848%,则1个月期(实际天数为30天)美元兑人民币远期汇率约为(  )。(一年按360天计)
甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议,美元兑人民币的协议价格为6.4766。约定每3个月支付一次利息,甲方以固定利率8.29%支付人民币利息,乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息。若当前3个月期Libor为7.35%,则该互换交易首次付息日(  )。(1bp=0.01%)
企业的应收账款周转天数为90天,存货周转天数为180天,则简化计算营业周期为()天。
远期利率协议是交易双方同意在未来某一确定时间,对一笔规定了象征性存款按( ) 支付利息的交易合同。
若美元的利率为7%,日元的利率为3%,则根据抛补利率平价理论,远期美元()。
若计息周期为月,利率为5‰,则年名义利率为(  ) 得分:4分

甲公司于20×9年1月1日发行5年期、一次还本分期付息的公司债券,每年12月31日支付利息。该公司债券票面利率为5%,面值总额为1800000万元,发行价格总额为1880082万元;支付发行费用720万元。假定实际利率为4%。
要求:

远期利率协议的买方支付以()计算的利息。
远期利率协议是指按照约定的汇率,交易双方在约定的未来日期买卖约定数量的某种外币的远期协议。()
公司甲与公司乙签订了一份远期利率协议,公司甲为买方,公司乙为卖方,则当市场利率低于协议利率时,( )。
若美元的利率为5%,日元的利率为3%,则根据抛补利率平价理论,远期美元( )。
远期外汇综合协议与远期利率协议的相似之处为()。
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