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[判断题]证券市场线可以表示单个证券预期收益和风险的答案
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证券市场线可以表示单个证券预期收益和风险之间的关系。
判断题
2022-06-01 15:52
A、正确
B、错误
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试题解析
标签：
现代资本经营
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A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，则该投资组合的预期收益率为（）。
A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%.该投资组合的期望收益率为( )。
A证券的预期收益率为10%，8证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%．该投资组合的期望收益率为（ ）。
从风险与收益的关系来看，证券投资风险可以分为系统性风险和非系统性风险，下列（）不属于系统性风险。
预期收益水平和风险之间存在（ ）的关系。
从总体来说，证券的预期收益水平和风险之间存在一种（）的关系。
假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。
假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（）
证券市场线可以表示单个证券预期收益和风险之间的关系。
比较资本市场线和证券市场线可以看出，只有最优投资组合才落在资本市场线上，其他组合和证券则落在资本市场线上方。
詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
证券投资获得投资回报是以承担相应风险为代价的，收益和风险之间存在一种正相关关系。（）
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证券市场线方程表明，单个证券的期望收益率与标准差之间存在线性关系。 （ ）
证券A、B具有下列关系，A的预期收益小于B的预期收益，A的方差小于B的方差，根据均值方差理论，证券A优于证券B。（ ）
资本市场线是表示证券组合的风险与收益的关系，而证券市场线只适合于计算单个证券的收益与风险的关系。（ ）
根据组合投资理论，在市场均衡状态下，单个证券或组合的收益E（r）和风险系数β之间呈线性关系，反映这种线性关系的在E（r）为纵坐标、β系数为横坐标的平面坐标系中的直线被称为（ ）。
证券投资具有一定的风险，一般而言，风险和收益之间呈现出一种正相关关系。（ ）
詹森指数是1969年由詹森提出的，它以资本市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。（ ）
用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（ ）。
关于以下两种说法：
①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是（ ）。
反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。
证券市场线表明，在市场均衡条件下，单个证券（或组合）的收益由两部分组成，一部分是无风险收益，另一部分是（ ）。
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（ ）。
假设金融市场上无风险收益率为2％，某证券的β系数为1.5，预期收益率为8％，根据资本资产定价模型，该证券的预期收益率为（ ）。
投资者持有证券是为了取得收益，但持有证券也要冒得不到收益甚至损失的风险。所以，收益是对风险的补偿，风险与收益成（）关系。
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。
预期通货膨胀提高时，无风险利率会随着提高，进而导致证券市场线的向上平移。风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率。
证券公司经营证券自营业务的，应当按固定收益类证券投资规模的10%计算风险资本准备；对未进行风险对冲的证券衍生产品和权益类证券，分别按投资规模的30%和20%计算风险资本准备。（）
任何一只证券的预期收益等于风险收益加上风险补偿。（）
无论是单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）关系。
（）揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。
可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
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