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某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为35元,均为欧式期权,期限为1年,目前该股票的价格是22元,期权费(期权价格)均为5元。如果在到期日该股票的价格是28元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为( )元。

单选题
2022-06-22 20:41
A、3
B、6
C、-5
D、2
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正确答案
A

试题解析
购进股票的到期日净损益=28-22=6(元),购进看跌期权到期日净损益=(35-28)-5=2(元),购进看涨期权到期日净损益=0-5=-5(元),购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益=6+2-5=3(元)。 

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要求:
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