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某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1,若无风险利率为6%,其特雷诺指数为( )。

单选题
2022-07-10 20:43
A、0.09
B、0.41
C、0.094
D、0.15
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正确答案
A

试题解析
特雷诺指数=(组合的平均回报率-无风险利率)/组合的贝塔系数=(16%-6%)/1.1=0.09

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某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1若无风险利率为6%,其特雷诺指数为( )。
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