某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为( )。

某基金的贝塔值为1．2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森a为（ ）。

某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为( )。

假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1.0；基金c的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是( )。

假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17．6%，贝塔值为1．2；基金B的平均收益率为17．5%，贝塔值为1．0；基金C的平均收益率为17．4%，贝塔值为0．8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。

市场上国库券利率为5%，通货膨胀补偿率为2%，风险收益率为6%，则利率为（ ）。

乙公司普通股的β系数为1.25，此时一年期国债利率为6%，市场上所有股票的平均风险收益率8%，则该股票的资本成本为（　） 。

乙公司普通股的β系数为1.25，此时一年期国债利率为6%，市场上所有股票的平均风险收益率8%，则该股票的资本成本为（　） 。

假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为( )。

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12．该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。