2005年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元／吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元／吨，期权费为60美元／吨。据此回答以下两题。
如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元／吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元／吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元／吨。2005年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元／吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元／吨，期权费为60美元／吨。据此回答以下两题。
如果11月初，铜期货价格下跌到3400美元／吨，企业执行期权。该策略的损益为（）美元／吨（不计交易成本）。5月10日，某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌，于是以3000美元／吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时，为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失，于是以60美元／吨的权利金，买入9月份执行价格为2950美元／吨的铜看涨期权合约。到了9月1日，期货价格涨到3280美元／吨，若该企业执行期权，并按照市场价格将期货部位平仓。
若到了9月1日，期货价格下跌到2800美元／吨，若企业选择放弃期权，然后将期货部位按照市场价格平仓，则该企业在期货、期权市场上的交易结果是（）。（忽略佣金成本）
3月1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.113 0，而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.119 0，因此该交易者以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1 000万美元。4月1日，现货和期货价格分别变为6.114 0和6.118 0，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利交易。则该交易者（）。（美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不计）
2015年11月26日，王某通过甲期货公司进行大豆期货交易，交易指令为卖出大豆2016年3月期货合约，价格为2000元/吨。该期货公司在市场上将该合约以2100元/吨的价格成交，则（ ）。
某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.443 2，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.445 0。3个月后欧元兑美元即期汇率为1.412 0，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.410 1。因汇率波动该投资者在现货市场万美元，在期货市场万美元。（）（不计手续费等费用）
1月1日，某人以420美元的价格卖出一份4月份的标准普尔指数期货合约，如果2月1日该期货价格升至430美元，则2月1日平仓时将（ ）。（一份标准普尔指数期货单位是250美元，不考虑交易费用）
交易者认为CME美元兑人民币期货合约价格低估，欧元兑人民币期货合约价格高估，适宜的套利策略是（ ）。
2016年3月，某企业以1.1069的汇率价格买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093，权利金为每欧元0.020美元。如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为每欧元0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为每欧元（ ）美元。
2016年3月，某企业以1.1069的汇率价格买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093，权利金为每欧元0.020元。如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为每欧元0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为每欧元（ ）美元。
A期货公司与甲签订了期货经纪合同。某日，甲向A期货公司发出交易指令，要求当日以人民币1000元的价格买进10手大豆合约。结果，A期货公司以500元的价格买进10手大豆合约，则该差价利益应归（ ）所有。
7月份，大豆的现货价格为5 010元／吨。某生产商担心9月份大豆收获时出售价格下跌，故进行套期保值操作，以5 050元／吨的价格卖出100吨11月份的大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格降为4 980元／吨，期货价格降为5 000元／吨。该生产商卖出100吨大豆现货，并对冲原有期货合约，则下列说法不正确的是（）。
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