Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。 -题库考试答案搜索网

Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。

单选题

2022-11-22 14:02

A、压力测试
B、资产分组
C、蒙特卡罗模拟
D、历史损失数据均值与方差替代

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正确答案

C

试题解析

Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。

标签：信用风险管理银行风险经理考试

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风险价值是银行采用内部模型计算信用风险资本要求的主要依据。

根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。

（）下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和。

Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。

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商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。

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狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

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