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从风险识别和风险因素构建角度，利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失。( )

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2023-03-06 05:17

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从风险识别和风险因素构建角度，利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失。

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系统性风险是指可以引起资产或负债价值变化的风险，包括利率风险、市场波动风险、资产评估风险、利差加大风险、资产非最优配置风险和汇率风险。系统性风险又称（）。

融资风险分析通常需要分析的风险因素包括资金供应风险、利率风险和汇率风险。()

（）与风险因素、风险事故、损失密切相关，它们构成了风险存在与否的基本条件。

经济风险引起的是实际损失，而交易风险和折算风险引起的分别是潜在损失和账面损失。

非系统风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险和购买力风险等。（）

债券市场波动引起的利率风险属于债券融资业务主要风险点中的（）

（）=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总。

下列关于债券与利率的关系说法正确的是（）。
Ⅰ.利率风险是指利率变动引起债券价格波动的风险
Ⅱ.债券的价格与利率呈反向变动关系
Ⅲ.利率上升时，债券价格上升
Ⅳ.债券的价格与利率呈正向变动关系

在债券投资中，利率风险和再投资风险的变动方向是一致的，利率风险越大，再投资风险也越大。

什么是利率风险？讨论影响市场利率的因素。

从风险识别和风险因素构建角度，利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失。( )

影响利率变动的风险因素有（）

相关题目: 一般认为，风险是由风险因素、风险事故和损失三个要素构成的。在风险管理中，损失一般是指（　　）。; 利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和（）风险。; 在外汇风险当中，（）指由于汇率波动而引起的企业未来收益变化的一种潜在风险; 风险因素是风险事故发生的潜在原因。对人而言，风险因素是指（）; 失误树分析方法是通过将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。(); 《商业银行压力测试指引》规定，（）旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。; 风险因素、风险事故和风险损失三者之间的关系是（）。; （）是指在风险识别和风险估测的基础上，对风险发生的概率、损失程度、结合其他因素进行全面考虑。; 下列哪些风险是在境外投资中可能会涉及到的？（）
（1）利率变动的风险
（2）股票价格波动的风险
（3）信用风险
（4）汇率风险
（5）流动性风险; 信用风险是导致潜在损失的最主要因素。信用风险也称“对家风险”。（）; 从某一风险事故开始，运用逻辑学分析原则，由结果分析原因，找出各种可能引起事故的潜在的风险因素，并分析出风险因素引起事故发生的重要程度，求出事故发生的概率，进而提供控制风险因素的建议和方案，称为（）。; 风险因素、风险事故和损失存在一定的因果联系。即风险因素可能导致风险事故，风险事故导致损失，但三者之间的关系并不具有必然性。; 风险因素引起风险事故，风险事故导致损失。; 以下关于人身风险要素之间关系的说法中，错误的是（）。
①人身风险要素包括人身风险因素、人身风险事故、人身风险损失
②人身风险的几个要素间具有递进的因果关系，要素之间的关系具有必然性
③风险因素必然引起风险事故，风险事故必然导致损失
④导致损失的原因除了发生风险事故以外，风险因素的存在本身也可能导致损失; 风险因素是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的（）; 风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；感知风险是深入理解各种风险内在的风险因素。( ); 风险识别是发现、辨认和表述风险的过程，是指在风险事故发生之后，人们运用各种方法系统的、连续的认识所面临的各种风险及分析风险事故发生的潜在原因; 下列有关证券投资收益与风险关系的说法中，哪些说法是正确的?（） Ⅰ.同一主体发行的期限不同的债券之所以票面利率不同，是因为利率风险不同 Ⅱ.期限相同的不同类型主体发行的债券的利率不同，是因为信用风险不同 Ⅲ.同一主体发行的相同期限浮动利率债券与固定利率债券利率不同，是因为购买力风险不同 Ⅳ.股票的收益率一般高于债券，是因为股票面临的经营风险、财务风险、经济周期波动风险比债券大的多; 下列有关证券投资收益与风险关系的说法中，哪些说法是正确的?（　　） Ⅰ．同一主体发行的期限不同的债券之所以票面利率不同，是因为利率风险不同 Ⅱ．期限相同的不同类型主体发行的债券的利率不同，是因为信用风险不同 Ⅲ．同一主体发行的相同期限浮动利率债券与固定利率债券利率不同，是因为购买力风险不同 Ⅳ．股票的收益率一般高于债券，是因为股票面临的经营风险、财务风险、经济周期波动风险比债券大得多; 下列有关风险因素的说法正确的有（）（1）风险因素也称风险条件，是指引发风险事故或在风险事故发生时致使损失增加、扩大条件。（2）风险因素是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的内在或间接原因。（3）风险因素通常可以分为物质风险因素、道德风险因素、心理风险因素。

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