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[单选题]商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值的答案
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商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR),随置信水平的增加而______,随持有期的增加而______。( )
单选题
2021-08-01 07:23
A、增加;增加
B、减少;减少
C、增加;减少
D、减少;增加
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正确答案
A
试题解析
VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中,置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小,反之则可能性越大。
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