假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差？（　　）[2013年11月真题] -题库考试答案搜索网

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差？（　　）[2013年11月真题]

单选题

2021-08-01 07:27

A、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
B、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0.5的资产组合Z
C、卖出50％资产组合A，持有现金
D、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为＋0.8的资产组合X

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正确答案

D

试题解析

br />如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（）

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。

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