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[单选题]美国著名经济学家（）1952年系统提出了的答案
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美国著名经济学家（）1952年系统提出了证券组合管理理论。
单选题
2021-09-03 18:54
A、詹森
B、特雷诺
C、萨缪尔森
D、马柯威茨
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D
试题解析
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第七章证券组合管理理论
证券投资分析
感兴趣题目
指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。 （ ）
指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
随着证券组合中证券数目的增加，证券组合的β系数将（）。
1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（）
1952年，哈里·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（）
贝塔系数的经济学含义包括（ ）。Ⅰ．贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ．贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ．贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ．贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性
贝塔系数的经济学含义包括()。 I 贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同 Ⅱ 贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ 贝塔系数是衡量系统风险的指标 Ⅳ 贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性
贝塔系数的经济学含义包括（ ）。Ⅰ．贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ．贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ．贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ．贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性
证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化
投资组合理论最早是由美国著名经济学家（）于1952年系统提出的。
现代资产组合理论最早由美国著名经济学家马柯维茨系统提出。
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证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准之一是（ ）。
组合投资理论认为，非系统风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，不同证券的这种非系统风险会相互抵消，使证券组合只具有系统风险。（ ）
假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（ ）
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（ ）
证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性（ ）的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。[2009年11月真题]
组合管理理论最早是由美国经济学家（ ）于1952年系统地提出的，他开创了对投资进行整体管理的先河。
（ ）提出和建立的现代证券投资组合理论，其核心思想是要解决长期困扰证券投资活动的两个根本性问题
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（ ）
在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）
美国著名经济学家（）1952年系统提出了证券组合管理理论。
马柯威茨在1952年发表的《证券组合选择》论文中提出（）。
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。
1952年，哈理•马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，标志着现代证券组合理论的开端。（）
在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。
传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（）。
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