在指数的加权计算中，沪深300指数以调整股本为权重，调整股本是（）。 -题库考试答案搜索网

在指数的加权计算中，沪深300指数以调整股本为权重，调整股本是（）。

单选题

2021-09-06 13:41

A、总股本
B、对自由流通股本分级靠档后获得
C、非自由流通股
D、自由流通股

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正确答案

B

试题解析

标签：第七章金融期货分析期货投资分析

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沪深300指数计算采用（）加权方法。

当沪深300股指期货指数点为3000点时，一张合约的价值等于（）。

如果沪深300指数以0.62的概率上升，以0.38的概率下跌；在同一时间间隔内香港恒生指数能以0.65的概率上升，以0.35的概率下跌；再假定两个指数同时上升的概率为0.4。问沪深300指数或香港恒生指数上升的概率是（）。

如果沪深300指数以0.62的概率上升，以0.38的概率下跌；在同一时间间隔内香港恒生指数能以0.65的概率上升，以0.35的概率下跌；再假定两个指数同时上升的概率为0.4。问沪深300指数或香港恒生指数上升的概率是()。

沪深300指数简称沪深300，其指数基日为（）。

如果沪深300指数以0.62的概率上升，以0.38的概率下跌；在同一时间间隔内香港恒生指数能以0.65的概率上升，以0.35的概率下跌；再假定两个指数同时上升的概率为0.4。问沪深300指数或香港恒生指数上升的概率是()。

根据下面资料，回答问题。依据下述材料，回答以下五题。材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。根据指数化投资策略原理，建立合成指数基金的方法有()。

根据下面资料，回答问题。依据下述材料，回答以下五题。材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。根据指数化投资策略原理，建立合成指数基金的方法有（）。

根据下面资料，回答问题。依据下述材料，回答以下五题。材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。指数化投资是()。

根据下面资料，回答问题。依据下述材料，回答以下五题。材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。指数化投资的主要目的是()。

根据下面资料，回答问题。依据下述材料，回答以下五题。材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。传统上，采用按权重比例购买指数中的所有股票，或者购买数量较少的一篮子股票来近似模拟标的指数的做法，其跟踪误差较大的原因有()。

根据下面资料，回答问题。依据下述材料，回答以下五题。材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。设初始沪深300指数为2800点，6个月后指数涨到3500点，假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为()亿元。

相关题目: 某日，沪深300现货指数为3 500点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为()点。; 9月1日，沪深300指数为5 200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5 400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元，沪深300指数的β系数为09。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。; 中国金融期货交易所沪深300指数期货的交易代码为（）。; 沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（　）点。; 某基金经理计划未来投入9 000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为12。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3 000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。; 假设实际沪深300期指是2 300点，理论指数是2 150点，沪深300指数的乘数为300元／点，年利率为5%。若3个月后期货交割价为2 500点，那么利用股指期货套利的交易者，从一份股指期货的套利中获得的净利润是（）元。; 当沪深300指数从4 920点跌到4 910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（）元。; 9月1日，沪深300指数为2 970点，12月到期的沪深300期货价格为3 000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。; 沪深300现货指数为3 000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（）。; 假设实际沪深300期指是2 300点，理论指数是2 150点，沪深300指数的乘数为300元／点，年利率为5%。若3个月后期货交割价为2 500点，那么利用股指期货套利的交易者，从一份股指期货的套利中获得的净利润是（）元。; 当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为（　　）。; 一般来说，投资者获得的信息可以分为三个层次——市场信息、公共信息和全部信息。在沪深300指数期货1F1110的投资分析中，属于市场信息的是（　　）。; 当1手沪深300指数期货合约的价值为120万元时，该指数合约为（　　）点。; 关于沪深300指数期货的结算价，下列说法正确的有（　　）。; 沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成份股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则3个月后交割的沪深300股指期货价格（　　）。; 某基金经理计划买入9000万元股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份泸深300股指期货指数为3000点。担心股市上涨使其买入成本增加，该基金经理应（　　）该沪深300股指期货合约进行套期保值。; 当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为（　　）。; 沪深300指数期货合约中，合约价值"300元*沪深300指数"，其中300元是指交易单位。（）; 沪深300股指期货对应的标的指数采用的编制方法是（）。; 在指数的加权计算中，沪深300指数以调整股本为权重，调整股本是（）。

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