银行抵补风险所要求拥有的资本是（）。 -题库考试答案搜索网

银行抵补风险所要求拥有的资本是（）。

单选题

2021-09-17 22:50

A、账面资本
B、经济资本
C、永久资本
D、监管资本

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B

试题解析

标签：第八章风险评估与资本评估风险管理

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风险价值是银行采用内部模型计算信用风险资本要求的主要依据。

近年来风险管理者们开始用所有风险类别所需的经济资本来评估总体风险，这一资本也被称作（），其计量基础就是高置信水平下的风险价值（VaR）。

根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。

（）=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总。

风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，下列属于风险抵补类指标的是（）。

风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。

风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括()。

风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。

风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力．其中包括（）。

()反映银行实际拥有的资本水平，是银行资本金的静态反映，而不是应该拥有的资本水平。

风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括()。

风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括()。(《商业银行风险监管核心指标（试行）》第13条)

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