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[单选题]套利定价理论的基本假设不包括（）。的答案
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套利定价理论的基本假设不包括（）。
单选题
2021-12-24 23:47
A、A．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
B、B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C、C．投资者的投资为复合投资期
D、D．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
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C
试题解析
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第十一章证券组合管理理论
证券投资基金
感兴趣题目
依据有效市场假设理论，证券市场分类不包括（ ）。
依据有效市场假设理论，证券市场分类不包括（ ）。
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（ ）
根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
证券组合理论由（）创立，该理论解释了（）。
证券组合理论由（）创立，该理论解释了（）。
《证券投资基金法》的调整范围是证券投资基金的发行、交易、管理、托管等活动，规范证券投资基金活动，促进证券投资基金和证券市场的健康发展。（）
（）是起源于投资组合理论中的阿罗-德布鲁证券理论，是利用假象的状态资产进行任何产品损益的复制，进而进行定价的技术。
套利证券组合要满足的条件包括（）。
操作票中如有个别错、漏字，不允许进行修改。第十一章
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为了追求最佳证券组合管理，各种理论不断演进，其中（ ）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。[2009年5月真题]
在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）
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套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。（）
套利定价理论的基本假设不包括（）。
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证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
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所谓套利组合，是指满足（）条件的证券组合。
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）
证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。
依据有效市场假设理论，证券市场分类不包括（）。
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