股权类期货是以（　）为基础资产的期货合约。

Ⅰ．单只股票

Ⅱ．利率期货

Ⅲ．股票组合

Ⅳ．股票价格指数

在股指期货交易中，期价高估是股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格。（）

8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日的股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应（　）期货合约进行套期保值。

股指期货套期保值可以回避股票组合的（　）。

当股指期货市场价格明显高于其理论价格时，可通过买入股指期货、同时卖出对应股票组合进行套利交易。（　）

股票指数期货和股票期货的合约标的物是不同的，股票期货合约的对象是单一的股票，而股指期货合约的对象是代表一组股票价格的指数。（　）

4月1日，3个月后交割的股指期货对应的现货指数为1400点，若借贷利率差为0.5%，期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%，则该期货合约期现套利的无套利交易区间的上下幅宽为（　）点。（采用单利计算法）

6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为（　）点。

某基金经理计划未来投入9 000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为12。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3 000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。