首页
题目
TAGS
首页
/
题库
/
[判断题]跨市套利、跨期套利和跨品种套利是金融工程的答案
搜答案
跨市套利、跨期套利和跨品种套利是金融工程技术在金融工具交易方面的具体运用。（）
判断题
2021-12-26 13:42
A、正确
B、错误
查看答案
正确答案
正确
试题解析
金融工具交易主要是开发具有套利性质的交易工具和交易策略，比如跨市套利、跨期套利和跨品种套利。本题说法正确。
标签：
第八章金融工程应用分析
证券投资分析
感兴趣题目
投资者在进行跨市套利时，应着重考虑两地间的运输费用和正常的差价关系。（）
在利率期货交易中，跨期套利机会一般很少，跨市套利和跨品种套利机会相对较多。（）
跨市套利者应注意的因素有（）。
跨期套利是围绕（）价差而展开的。
跨期套利是围绕（ ）的价差而展开的。
（）是跨市套利。[2010年9月真题]
蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡的组合。（）
（）是跨市套利。[2010年9月真题]
金融衍生产品的估值方法通常采用风险中性定价法和套利定价法。（）
在衍生金融工具市场上，套利机会是不可能长期存在的。（）
金融监管套利
跨期套利是围绕（）
相关题目
下列关于金融衍生市场上套利者的说法，正确的是（ ）。
理论上，蝶式套利与普通跨期套利相比（）。
下列属于外汇期货跨期套利的有()。
国债期货跨期套利包括（）两种。
在利率期货交易中，跨品种套利机会一般很少，跨期套利和跨市场套利机会相对较多。（）
（ ）是跨市套利。
跨市套利的风险因素有（ ）。
下列套利交易中，运用同一期货品种进行套利的有（ ）。
跨市套利的前提条件是（ ）。
关于跨期套利中事件冲击型套利，不正确的是（ ）。
关于跨期套利中事件冲击型套利，下列说法不正确的是（）。
（）是由共享居中交割月份一个牛市和一个熊市套利组成的跨期套利组合。
跨市套利在操作中应特别注意以下哪些内容?（）
持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。（）
跨市套利、跨期套利和跨品种套利是金融工程技术在金融工具交易方面的具体运用。（）
蝶式套利与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较大。（）
金融工程用于证券及衍生产品的交易，主要是开发具有套利性质的交易工具和交易策略。（）
根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利和跨市套利四种。（）
蝶式跨期套利的原理是：套利者认为中间交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。（）
广告位招租WX:84302438
题库考试答案搜索网
免费的网站请分享给朋友吧
