风险溢价与承担的风险大小成()。 -题库考试答案搜索网

风险溢价与承担的风险大小成()。

单选题

2021-12-29 07:29

A、A．正比
B、B．反比
C、C．不相关
D、D．线性

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A

试题解析

标签：第十一章证券组合管理理论证券投资基金

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风险溢价与承担的风险大小成()。

一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）

有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）

在资本定价模型中，每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合丁相同。（）

证券投资基金风险的承担者是（）。

特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。（）

管理费率的大小通常与基金规模和与风险成反比。（）

衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。

证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（）。

如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（）。

如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（）。

基金管理费率通常与基金规模成（），与风险成（）。

相关题目: 证券投资基金的投资者投资于基金仍有可能面临风险。证券投资基金存在的风险主要有（　　）。; 证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。; 已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将持7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么（　　）。; 在证券组合管理中，投资目标是指投资者在承担一定风险的前提下，期望获得的投资收益率。（　　）; （　　）以资本市场线为基础，其数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。; 已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么（　　）。; 资本市场线是表示证券组合的风险与收益的关系，而证券市场线只适合于计算单个证券的收益与风险的关系。（　　）; 组合投资理论认为，非系统风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，不同证券的这种非系统风险会相互抵消，使证券组合只具有系统风险。（　　）; 一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。（　　）; 证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（　　）。; 资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性（　　）的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。[2009年11月真题]; 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（　　）。; （　　）以资本市场线为基础，其数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。; （　　）以资本市场线为基础，其数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。; 如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（　　）; 法马业绩分解把投资组合的收益分成无风险收益、投资者事前愿承担的风险收益、基金经理把握市场时机的能力和; 证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（）; 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。; 当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。; 正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。

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