假定1年期零息国债的无风险收益率为4%；1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（　　）。

债券A是面值为1000元、期限为1年的零息债券，市场价格为934.58元，则债券A的到期收益率是（）。

假设信用担保凭证（CDO）里有A和B两个债券，从单个债券看，A债券的违约概率是0.23，B债券的违约概率为0.16。如果B债券违约，则A债券也违约，那么A债券和B债券都不违约的概率是（）。

信用风险是指债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。

不同债券的信用风险是不一样的，一般政府债券不履行债务的风险最低。

某公司发行了面值为1000元的5年期零息债券，现在的市场利率为8%，那么该债券的现值为（）元。

某公司发行了面值为1000元的5年期零息债券，现在的市场利率为8%，那么该债券的现值为（ ）。

某公司发行了面值为1000元的5年期零息债券，现在的市场利率为8%，那么债券的现值为（）。

某公司发行了面值为1000元的5年期零息债券，现在的市场利率为8%，那么该债券的现值为（）。

某公司发行了5年期到期一次还本付息的债券，面值为100元，票面利率为8％，一只市场上与其信用等级相同的5年期面值为1000元的零息债券目前售价为798元，则该债券目前的合理价格为（）元。

刘先生购买了一张5年期的零息债券，债券的面值为100元，必要收益率为7％，则该债券的发行价格为（）元。

关于利率的风险结构，下列说法正确的有()。 I 不同发行人发行的相同期限和票面利率的债券，其债券收益率通常不同 Ⅱ 实践中，通常采用信用评级来确定不同债券的违约风险大小 III 无违约风险债券的收益率加上适度的收益率差，即为风险债券的收益率 IV 经济繁荣时期，低等级债券与无风险债券之间的收益率差通常较大