在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。

一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）

有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）

由风险证券组合可行域的有效边界为射线FT。（）

证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。

证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。

证券组合中证券的数量越多，组合的风险（方差）就（）。

马柯维茨的有效边界图表中，证券最佳投资组合在（）。

A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是（ ）。

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12．该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。