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在马科维茨的投资组合分析中，三个假设是指（）。

多选题

2021-12-29 17:55

A、市场是有效的
B、有价证券价格是真实的
C、风险是不可避免的
D、风险是可以规避的
E、组合是在预期和风险基础上进行的

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正确答案

A| D| E

试题解析

马科维茨在阐述如何构造投资组合时，做了三个假设，即：①市场是有效的；②风险是可以规避的；③组合是在预期和风险基础上进行的。

标签：第二章利率与金融资产定价中级金融专业

感兴趣题目

证券投资按投资品种分为交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资和长期股权投资。

金融资产在初始确认时分为交易性金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。

可供出售金融资产是指投资者为在近期出售而购入和持有的金融资产。

交易性金融资产主要是指企业为了近期内出售而持有的金融资产。下列各项中属于交易性金融资产的有（）。

交易性金融资产主要是指企业为了近期内出售而持有的金融资产。下列各项中不属于交易性金融资产的有（）。

马科维茨指出在同一期望收益前提下，（）的投资组合最为有效。

马科维茨认为在同一期望收益前提下，最为有效的投资组合（）。

马柯维茨的有效边界图表中，证券最佳投资组合在（）。

收益曲线是指具有相同（　　）的金融资产的利率曲线。

“金融深化论”为什么认为利率高低与投资大小成正比关系？你认为在中国，利率与投资是什么样的关系？

李老师在讲“投资”时告诉学生，“投资”分为“金融投资”和“实际投资”，前者是指一种形式的金融资产转变为另一种形式的金融资产，后者是指生产性资产的增加。下列经济活动中属于“实际投资”的是（）。

在金融产品和服务零售领域中，（）是指金融中介机构所提供的金融产品或服务与客户的财务状况、投资目标、风险承受水平、财务需求、知识和经验之间的契合程度。

相关题目: 若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差（　）。; 金融资产包括客户在银行的存款和购买的各种投资产品等个人金融资产，投资主要包括（　）。; 下列金融工具中，能够出现在货币市场基金投资的资产组合中的有（）。; 假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（　　）。[2006年11月真题]; 我国商业银行在普通存款的基础上嵌入金融衍生工具，将投资者收益与利率、汇率、股票价格等挂钩的金融产品是（　　）。; 投资政策反映了投资者的投资风险，并最终反映在可能的投资组合所包含的金融资产的类型特征上。; 敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。以下选项中不属于敏感性分析指标的有（）; 资本资产定价模型的核心思想是将投资组合引入到对风险资产的定价中来; 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）; 交易性金融资产主要是指企业为了近期内出售而持有的金融资产。下列各项中不属于交易性金融资产的有()。; 资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从微观层面上进行战略风险识别的。（）; 企业持有交易性金融资产期间，在资产负债表日按分期付息、一次还本债券投资的实际利率计算的利息收入，借记“应收利息”科目，贷记“投资收益”科目。（）; 不良金融资产工作人员与（）存在直接或间接利益关系的，或经认定对不良金融资产形成有直接责任的，在不良金融资产处置中应当回避。; 对所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析的目的是（）。; 企业取得的股票投资在初始确认时可划分为交易性金融资产、持有至到期投资或可供出售金融资产。（）; 在马科维茨的投资组合分析中，三个假设是指（）。; 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）; 尽管人们对待风险的态度不同，但是，根据马科维茨的资产组合理论，人们应该根据自己所能承担的风险程度选择（）。; 资产定价理论的假设条件除了马科为茨提出的以外，还有（）。; 下列各项中，对可供出售金融资产与交易性金融资产的异同点表述正确的是()。
①可供出售金融资产与交易性金融资产在初始确认时均按公允价值计量，但可供出售金融资产相关交易费用计入初始入账金额;交易性金融资产当期交易费用直接计入当期损益
②资产负债表日，可供出售金融资产与交易性金融资产都按公允价值计量
③可供出售金融资产的公允价值变动计入所有者权益;交易性金融资产的公允价值变动计入当期损益
④对于在活跃市场上有报价的金融资产，只能划分为交易性金融资产

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