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已知甲股票的预期报酬率为12%,标准差为15%,乙股票的预期报酬率为15%,标准差为16%,下列结论正确的是()。

单选题
2021-12-30 09:49
A、甲股票优于乙股票
B、甲股票的风险大于乙股票
C、甲股票的风险小于乙股票
D、两只股票的风险无法进行比较
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正确答案
B

试题解析

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假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%。B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,AB证券之间的相关系数为0.25,若各投资比例为50%,则投资组合的标准差为( )。
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假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合( )。
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线,有效边界与可行集重合,以下结论中错误的是( )。
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已知某股票与市场组合报酬率之间的相关系数为0.3,其标准差为30%,市场组合的标准差为20%,市场组合的风险报酬率为10%,无风险利率为5%,则投资该股票的必要报酬率为()。
目前无风险资产报酬率为7%,整个股票市场的平均报酬率为15%,ABC公司股票期望报酬率与市场组合报酬率之间的协方差为250,整个股票市场平均报酬率的标准差为15,则ABC公司股票的必要报酬率为()。
假设无风险报酬率为4%,市场组合的必要报酬率为12%,标准差为20%。已知一股票的标准差为35%,它与市场组合的相关系数为0.5,则下列结果正确的有( )。
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已知无风险报酬率为4%,整个证券市场的平均报酬率为12%,某公司股票的系数为2,则投资该股票的必要报酬率是:
已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A的β值为0.5,股票B的β值为2,则股票A和股票B的风险报酬分别为(  )。
某公司发行的股票,预期报酬率为 20%,最近刚支付的股利为每股2元,估计股利年增长率为10%,则该种股票的价值( )元。
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