下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。 -题库考试答案搜索网

下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

多选题

2021-12-30 23:12

A、Credit Metrics的本质是VaR模型
B、Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C、Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D、Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E、在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

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正确答案

A| C| E

试题解析

B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

标签：信用风险管理银行风险经理考试

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