首页
题目
TAGS
首页
/
题库
/
[多选题]下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量的答案
搜答案
下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，正确的是（）。
多选题
2021-12-28 16:26
A、A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B、B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C、C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
D、D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场纪律三大支柱
查看答案
正确答案
A| B| D
试题解析
标签：
商业银行风险管理基本理论
银行风险经理考试
感兴趣题目
2013年1月6日，巴塞尔委员会发布《巴塞尔协议III》，对商业银行营运资本的定义、风险头寸的计量以及风险度确定等内容提出明确要求，除纳入（）和（）等内容外，还将（）等因素囊括进来。
巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括鼓励银行通过风险缓释技术提高监管资本要求。（）
操作风险的高级计量法包括（）。（参《巴塞尔新资本协议》）
《巴塞尔资本协议》规定银行的资本与风险加权总资产的比率最低为（）。
巴塞尔委员会要求大型商业银行必须采用高级法计量信用风险。
采用内部评级法计量信用风险监管资本时，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。（）
新巴塞尔资本协议将银行风险的范围由信用风险扩大到了（）。
（），巴塞尔银行监管委员会首次发布了《操作风险管理》文件，将操作风险正式纳入了新巴塞尔协议的三大风险中。
《巴塞尔新资本协议》通常将银行面临的风险划分为八大类，下列不属于八大类风险的是( )。
假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为1o亿元。则根据《巴塞尔新资本协议》。风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。
“净资产和资本充足率”是衡量银行信用风险和市场风险程度的基本标准，反映了银行的资产质量和承担风险的能力。（）
试述《新巴塞尔资本协议》出台的背景及其“三大支柱”对强化商业银行风险管理的要求。
相关题目
假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）
下列关于中国银行业监督管理委员会对《巴塞尔新资本协议》实施范围的说法，错误的是（ ）
《巴塞尔新资本协议》中特别强调的风险是（）。
巴塞尔协议规定，银行的资本对风险加权化资产的标准比率为4％。（）
按照《中国银行业实施新资本协议指导意见》分步达标的原则，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发的计量模型不包括
目前我国商业银行经济资本的计量范围一般包括信用风险、市场风险、操作风险和合规风险。
巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的办法，分别为基本指标法、标准法标准替代法、高级计量法。
《巴塞尔资本协议》根据资产信用风险的大小，将资产分为()个档次。
在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是()
资本金是金融机构抵御风险和吸收损失的保障，“巴塞尔协议”对于银行业的监管以()为核心。
巴塞尔委员会鼓励商业银行自主开发适合自身特点用于计量操作风险资本的高级计量法模型，在2001年发布的新资本协议征求意见稿中推荐的计量模型包括（）。
内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行信用风险监管资本的计量方法，也是商业银行对其信用风险进行（）的基本工具。
1988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。()
《巴塞尔核心原则》把银行业风险分为（）和市场风险、利率风险、流动性风险、法律风险。
《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。()
根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。下列选项属于其中的有()。
2004年6月《巴塞尔资本协议》的出台标志着现代商业银行的风险管理出现了一个显著变化，风险管理模式转向全面风险管理阶段。（）
根据分步达标实施《巴塞尔新资本协议》的原则，就信用风险而言，现阶段应以资产业务为重点推进内部评级体系建设。（）
巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。()
下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，正确的是（）。
广告位招租WX:84302438
题库考试答案搜索网
免费的网站请分享给朋友吧
